Descripción

Este libro describe la nueva generación de métodos de elección discreta, centrándose en los numerosos avances que han sido posible gracias a la simulación. Investigadores de todo el mundo están usando estos métodos estadísticos para estudiar las elecciones que consumidores, hogares, empresas y otros agentes realizan.

En este texto se tratan cada uno de los principales modelos existentes: logit, distribución generalizada del valor extremo (incluyendo logit jerárquico y logit jerárquico cruzado), Probit y logit mixto, además de otras especificaciones desarrolladas a partir de estos modelos básicos.

Se investigan y comparan los procedimientos de estimación basados en simulación, incluyendo el estimador de máxima verosimilitud simulada, el método de momentos simulados y el método de puntuaciones simuladas. También se describen procedimientos para extraer valores al azar de densidades de probabilidad, incluyendo técnicas de reducción de la varianza como el método de los opuestos y las extracciones de Halton. Del mismo modo, se exploran avances recientes en el terreno de los procedimientos Bayesianos, incluyendo el uso de algoritmos Metropolis-Hastings y su variante, el muestreo deGibbs.

En la segunda edición del presente libro se han añadido dos capítulos sobre endogeneidad y sobre algoritmos de maximización del valor esperado. Ningún otro libro incluye todos estos temas, que han ido surgiendo durante los últimos 25 años. Los procedimientos son aplicables en numerosos campos, incluyendo la energía, el transporte, estudios ambientales, salud, ocupación y marketing.