Econometría: Modelos y Pronósticos – Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld – 4ta Edición

PARTE 1 LOS FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN

1 INTRODUCCIÓN AL MODELO DE REGRESIÓN
1.1 Ajuste De Curva
1.2 Derivación De Mínimos Cuadrados
Apéndice 1.1 El uso del operador sumatoria
Apéndice 1.2 Derivación de los estimadores de parámetros de mínimos cuadrados

2 ESTADÍSTICA ELEMENTAL: A REVISIÓN
2.1 Variables Aleatorias
2.2 Estimación
2.3 Propiedades Deseables De Los Estimadores
2.4 Distribuciones De Probabilidad
2.5 Prueba De Hipótesis E Intervalos De Confianza
2.6 Estadística Descriptiva
Apéndice 2.1 Las propiedades del operador de expectativas
Apéndice 2.2 Estimación de máxima verosimilitud

3 EL MODELO DE REGRESIÓN DE DOS VARIABLES
3.1 El Modelo
3.2 Mejor Estimación Lineal Insesgada
3.3 Prueba De Hipótesis E Intervalos De Confianza
3.4 Análisis De Varianza Y Correlación
Apéndice 3.1 Varianza del estimador de la pendiente
de los mínimos cuadrados
Apéndice 3.2 Algunas propiedades de los residuales de mínimos cuadrados

4 EL MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE
4.1 El Modelo
4.2 Estadísticas De Regresión
4.3 Pruebas F, R2y R2 Corregida
4.4 Multicolinealidad
4.5 Coeficientes Estandarizados Y Elasticidades
4.6 Correlación Parcial Y Regresión Por Etapas
Apéndice 4.1 Estimación Del Parámetro De Mínimos Cuadrados
Apéndice 4.2 Coeficientes De Regresión
Apéndice 4.3 El Modelo De Regresión Múltiple En Forma Matricial

PARTE 2 MODELOS DE REGRESIÓN DE UNA SOLA ECUACIÓN

5 USANDO EL MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE
5.1 El Modelo Lineal General
5.2 Uso De Variables Indicadoras
5.3 El Uso De Pruebas T Y F Para Hipótesis Que Involucran Más De Un Parámetro
5.4 Regresiqn Lineal Por Segmentos
5.5 El Modelo De Regresión Múltiple Con Variables Explicativas Estocásticas
Apéndice 5.1 Pruebas Que Involucran Coeficientes De Variable Indicadora

6 CORRELACIÓN SERIAL Y HETEROCEDASTICIDAD
6.1 Heterocedasticidad
6.2 Correlación Serial
Apéndice 6.1 Estimación De Mínimos Cuadrados Generalizados

7 VARIABLES INSTRUMENTALES Y ESPECIFICACIÓN DEL MODELO
7.1 Correlación Entre Una Variable Independiente Y El Término Del Error
7.2 Errores En Las Variables
7.3 Error De Especificación
7.4 Diagnóstico De Regresión
7.5 Pruebas De Especificación
Apéndice 7.1 Estimación De Variables Instrumentales En Forma De Matricial

8 PRONÓSTICO CON UN MODELO DE REGRESIÓN DE UNA SOLA ECUACIÓN
8.1 Pronóstico Incondicional
8.2 Pronóstico Con Errores Correlacionados En Forma Serial
8.3 Pronóstico Condicional
Apéndice 8.1 Pronóstico Con El Modelo De Regresión Múltiple

9 ESTIMACIÓN DE UNA SOLA ECUACIÓN: TEMAS AVANZADOS
9.1 Modelos De Rezago Distribuido
9.2 Pruebas Para Causalidad
9.3 Observaciones Faltantes
9.4 El Uso De Datos De Panel
Apéndice 9.1 Estimación De Intervalos De Confianza Para Elasticidades A Largo Plazo

10 ESTIMACIÓN NO LINEAL Y DE MÁXIMA VEROSIMILITUD
10.1 Estimación No Lineal
10.2 Estimación Por Máxima Verosimilitud
10.3 Modelos Arch Y Garch
Apéndice 10.1 Estimación Por El Método De Momentos Generalizado

11 MODELOS DE ELECCIÓN CUALITATIVA
11.1 Modelos De Elección Binaria
11.2 Modelos De Elección Múltiple
11.3 Modelos De Regresión Censurada
Apéndice 11.1 Estimación De Máxima Verosimilitud De Los Modelos Logit Y Probit

PARTE 3 MODELOS DE ECUACIONES MÚLTIPLES

12 ESTIMACIÓN DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS
12.1 Introducción A Los Modelos De Ecuaciones Simultáneas
12.2 El Problema De La Identificación
12.3 Estimación Consistente De Los Parámetros
12.4 Mínimos Cuadrados De Dos Etapas
12.5 Estimación De Ecuación Simultánea Con Correlación Serial Y Variables Dependientes Rezagadas
12.6 Métodos De Estimación Más Avanzados
Apéndice 12.1 El Problema De La Identificación En Forma Matricial
Apéndice 12.2 Mínimos Cuadrados De Dos Etapas En Forma Matricial
Apéndice 12.3 Estimación De Regresión Aparentemente No Relacionada En Forma Matricial

13 INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE SIMULACIÓN
13.1 El Proceso De Simulación
13.2 Evaluación De Modelos De Simulación
13.3 Un Ejemplo De Simulación
13.4 Estimación Del Modelo
13.5 Modelos No Estructurales: Autorregresiones Vectoriales
13.6 Modelado Con Datos Limitados

14 COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN
14.1 Comportamiento Del Modelo: Estabilidad Y Oscilaciones
14.2 Comportamiento Del Modelo: Multiplicadores Y Respuesta Dinámica
14.3 La Función De Respuesta Al Impulso Y Autorregresiones Vectoriales
14.4 Ajuste De Modelos De Simulación
14.5 Simulación Estocástica
Apéndice 14.1 Un Modelo Macroeconómico Pequeño

PARTE 4 MODELOS DE SERIES DE TIEMPO

15 SUAVIZAMIENTO Y EXTRAPOLACIÓN DE SERIES DE TIEMPO
15.1 Modelos De Extrapolación Simple
15.2 Suavizamiento Y Ajuste Estacional

16 PROPIEDADES DE LAS SERIES DE TIEMPO ESTOCÁSTICAS
16.1 Introducción A Los Modelos De Series De Tiempo Estocásticas
16.2 Caracterización De Series De Tiempo: La Función De Autocorrelación
16.3 Pruebas Para Caminatas Aleatorias
16.4 Series De Tiempo Cointegradas
Apéndice 16.1 La Función De Autocorrelación Para Un Proceso Estacionario

17 MODELOS LINEALES DE SERIES DE TIEMPO
17.1 Modelos De Promedio Móvil
17.2 Modelos Autorregresivos
17.3 Modelo Mixto Autor Regresivo-Promedio Móvil
17.4 Procesos No Estacionarios Homogéneos: Modelos Arima
17.5 Especificación De Modelos Arima
Apéndice 17.1 Estacionariedad, Invertibilidad Y Homogeneidad

18 ESTIMACIÓN Y PRONÓSTICO CON MODELOS DE SERIES DE TIEMPO
18.1 Estimación Del Modelo
18.2 Verificación Diagnóstica
18.3 Pronósticos Con Error Cuadrático Medio Mínimo
18.4 Cálculo De Un Pronóstico
18.5 El Error De Pronóstico
18.6 Intervalos De Confianza De Pronósticos
18.7 Propiedades De Los Pronósticos Arima
18.8 Dos Ejemplos

19 APLICACIONES DE LOS MODELOS DE SERIES DE TIEMPO
19.1 Revisión Del Proceso De Modelado
19.2 Modelos De Variables Económicas: Inversión En Inventarios
19.3 Pronóstico De Datos Telefónicos Estacionales
19.4 Combinación Del Análisis De Regresión Con Un Modelo De Series De Tiempo: Modelos De Función De Transferencia
19.5 Un Modelo Combinado De Regresión Y Series De Tiempo Para Pronóstico De Flujos De Depósito De Ahorros A Corto Plazo
19.6 Un Modelo Combinado De Regresión Y Series De Tiempo Para Pronóstico De Tasas De Interés

Tablas Estadísticas
Soluciones A Problemas Selectos